연금저축과 IRP에 나름대로 포트폴리오를 짜서 투자를 하고 있습니다.
투자 성적이 아쉬워서 투자하고 있는 포트폴리오를 과거 데이터를 이용해 시뮬레이션하는 백테스트 방법을 찾아 봤습니다. 투자 포트폴리오를 검증할 수 있는 몇가지 방법을 소개해 드리겠습니다.
더리치 앱 또는 사이트를 통한 백테스팅
제가 투자 성적을 관리하고 있는데 사용하는 더리치에서는 실험실 기능을 통해 테스트해 볼 수 있습니다. 웹으로 접속하시는 경우 아래 그림과 같이 '실험실' 메뉴를 눌러주시면 됩니다.
테스트할 포트폴리오를 입력해 봅시다.
저처럼 기존에 더리치에 포트폴리오를 입력하신 경우에는 실험자산 추가에서 포트폴리오를 선택하실 수 있습니다.
아쉽게도 제가 선택한 포트폴리오에서는 더리치에서 백테스팅을 지원하지 않거나 2021년에 상장된 ETF를 포함하고 있어 결과가 제대로 나오지 않았습니다.
백테스팅을 지원하지 않는 ETF를 제거하고 상장이 안 된 달러단기채권 ETF는 다른 달러 선물 ETF로 대체하면 포트폴리오의 과거 성적을 대략적으로 추정할 수 있겠지만 더리치에서는 특정 ETF가 상장된 날짜를 따로 보여주지 않으므로 시행착오를 여러번 하게 됩니다.
유사한 종목으로 대체해 보다가 시간낭비라는 생각이 들어 더 이상 테스트를 진행하지 않았습니다.
Invest Help (backtest.kr)을 통한 백테스트
두번째로 시도해 본 사이트는 Invest Help 입니다. 사이트 URL은 backtest.kr로 되어 있습니다.
제가 IRP에 투자하고 있는 포트폴리오를 입력해 보았습니다.
리만 브러더스 사태와 코로나로 인한 주가 하락이 포함되도록 투자 기간을 설정했는데도 제법 성적이 양호합니다. 연 복리 10% 정도를 보여주고 있습니다.
여기서 주의할 점은 더리치의 경우 포트폴리오 내의 자산이 모두 상장된 이후의 데이터만 보여주는 반면, Invest Help의 경우 기간에 따라 상장이 포트폴리오 중에 상장이 되어 있는 자산만으로 시뮬레이션을 진행한다는 점입니다. 예를 들어 2007~2008년 기간에는 제가 선택한 종목 중 맥쿼리 인프라와 KODEX 200만 포함하여 시뮬레이션이 진행됐습니다.
만약 지수에 기반한 ETF만 투자한다고 하면 차라리 해당 주가지수를 가지고 시뮬레이션하는게 더 나을 수 있는데 안타깝게도 Invest Help에서는 상장되어 있는 종목코드만 선택할 수 있습니다.
포트폴리오 비주얼라이저
해외 ETF에 직접 투자하신다면 가장 최적의 솔루션입니다. 연금펀드나 IRP에서는 해외 상장 ETF에 직접 투자가 되지 않으므로 적합하지는 않지만 국내상장된 해외 지수 ETF에 주로 투자를 하신다면 대략적인 트렌드는 확인하실 수 있습니다.
Portfolio Visualizer
Monte Carlo Simulation Run Monte Carlo simulations for the specified portfolio based on historical or forecasted returns to test long term expected portfolio growth and survival, and the capability to meet financial goals and liabilities. Monte Carlo Simul
www.portfoliovisualizer.com
어떤 사이트를 이용할까?
미국 증시에 주로 투자를 하신다면 당연히 Portfolio Visualizer가 가장 좋은 선택이 될 것 같습니다. 제 경우는 직접 투자를 하고 있지 않기 때문에 큰 도움이 안 되었습니다.
개인적으로 가장 맘에 들었던 사이트는 Invest Helper 였습니다. 입력이 틀린 경우에도 대략적인 경향을 보여 줄뿐만 아니라 ETF등을 입력할 때 상장된 날짜를 보여주므로 시뮬레이션 하고 싶은 기간에 제가 테스트해 보려는 종목이 없는 경우 직관적으로 알 수 있습니다.
요즘 한국 증시가 지지부진해서 포트폴리오를 짜서 투자를 하고 있으면서도 마음이 많이 흔들립니다. 충분한 백테스트를 해보지 못한 상태에서 투자를 해서 더욱 그런 듯 합니다.
투자하시기 전에 확인하세요. 지금 투자하시려는 포트폴리오, 백테스트는 해보셨나요?
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